Qual das seguintes afirmativas é verdadeira em relação ao beta de um ativo no modelo CAPM? Escolha uma opção: a. O beta de um ativo é influenciado...

Analisando as afirmativas em relação ao beta de um ativo no modelo CAPM: a. O beta de um ativo é influenciado apenas pela volatilidade do mercado. - Esta afirmativa está incorreta, pois o beta de um ativo não é influenciado apenas pela volatilidade do mercado, mas também pela relação desse ativo com o mercado em termos de risco. b. O beta mede o risco total de um ativo e é uma medida absoluta. - Esta afirmativa está incorreta, pois o beta mede o risco sistemático de um ativo em relação ao mercado, não o risco total, e é uma medida relativa, não absoluta. c. O beta de um ativo é sempre maior que 1. - Esta afirmativa está incorreta, pois o beta de um ativo pode ser maior, igual ou menor que 1, dependendo do risco do ativo em relação ao mercado. d. O beta de um ativo é uma medida relativa que compara o risco desse ativo com o risco do mercado como um todo. - Esta afirmativa está correta, pois o beta de um ativo no CAPM é uma medida relativa que compara o risco específico desse ativo com o risco do mercado como um todo. e. O beta de um ativo reflete apenas o risco sistemático desse ativo. - Esta afirmativa está correta, pois o beta de um ativo no CAPM reflete o risco sistemático desse ativo em relação ao mercado, não considerando o risco não sistemático. Portanto, a afirmativa correta em relação ao beta de um ativo no modelo CAPM é: d. O beta de um ativo é uma medida relativa que compara o risco desse ativo com o risco do mercado como um todo.