Suponha que uma carteira de ativos arriscados possui retorno esperado re = 21% e variância o2 = 0,09. O ativo sem risco oferece um retomo r = 3%. E...

Suponha que uma carteira de ativos arriscados possui retorno esperado re = 21% e variância o2 = 0,09. O ativo sem risco oferece um retomo r = 3%. Então, de acordo com o modelo média-variância, o preço do risco da carteira é: