Mercado Futuro: Contratos e Especificações

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Módulo XXII  Mercado Futuro 1
Módulo XXII - Mercado Futuro
Tipo 📒 Anotação
Status Concluída
Tópico Exigência
Os contratos futuros são padronizados, sendo assim, obrigatório deixar 
esclarecido dos as suas especifícações. A sua negocição pode ocorrer 
somente em ambiente de bolsa
Objeto de 
Negociação
Lote 
padrão
Meses de 
vencimento
Tamanho do 
Contrato
Último dia 
de 
negociação
Taxa 
operacionais
Cotação
Data de 
vencimento
Ajuste 
diário
Código de 
Negociação
Variação 
Mínima de 
apregoação
Condições 
de 
liquidação 
no 
vencimento
Índices de Ações
Contrato Futuro de Ibovespa IND e Minicontrato Futuro de Ibovespa WIN
Ambos refletem as expectativas futuras do ibovespa, principal índice de 
ações do mercado brasileiro
O WIN se equivale a 20% do tamanho do IND
No IND, cada ponto do contrato se equivale a R$ 1,00, enquanto um 
ponto no WIN é equivalente a R$ 0,20
A variação mínina de apregoação é de 5 pontos, em ambos
** RLP Retail Liquidity Provider)
Os contratos possuem vencimento somente para os meses pares 
(fevereiro G, abril J, junho M, agosto Q, outubro V e dezembro 
Módulo XXII  Mercado Futuro 2
Z
O último dia de negociação é o dia de vencimento, sendo ele a quarta-
feira mais próxima do dia 15 do mês correspondente
A liquidação é totalmente financeira
Moedas
Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólares Comercial
As contações são representadas por pontos, com o tamanho do 
contrato de DOL (dólar cheio) de U$ 50.000,00 e do WDO (minidólar) 
de U$ 10.000,00, sendo assim, um ponto se equilave de DOL é R$ 
50,00 e do WDO de R$ 10,00
A variação mínima de apregoação é de 0,5 pontos
Os vencimentos dos contratos ocorrem todos os meses, sendo o último 
dia de negociação, o anterior a data de vencimento, (primeiro dia útil de 
cada mês)4
Margem de garantias e chamada de margem
É o depósito de valores em forma de dinheiro ou ativos, de modo a garantir 
que a operação realizada seja honrada