Leia o texto a seguir e avalie os gráficos:

Diz o Teorema de Gauss-Markov:

“Sob as Hipóteses RLM.1 a RLM.5, os estimadores de MQO são os melhores estimadores lineares não viesados de b₀, b₁, ...., b_k.”

Lembrando que:

Hipótese RLM.1 – Linear em Parâmetro

Hipótese RLM.2 – Amostragem Aleatória

Hipótese RLM.3 – Colinearidade Imperfeita

Hipótese RLM.4 – Média Condicional Zero

Hipótese RLM.5 – Homoscedasticidade

Fonte: WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à Econometria. São Paulo: Cengage Learning, 2018

Com relação aos gráficos, analise as afirmações a seguir:

I.O Gráfico A é Homocedástico, pois a distribuição dos erros não se altera conforme o valor de y muda, e a variância dos erros é constante.

II.O Gráfico B é Heterocedástico: conforme y muda de valor, aumenta a dispersão dos erros em torno na reta e, com isso, podemos concluir que a variância dos erros não é constante.

III.O Gráfico A é Homocedástico, pois o cada ponto representa o valor de y e a distância entre esses pontos e a reta, a qual representa y estimado, corresponde ao erro.

É correto apenas o que se afirma em: