- Se um investidor tem R$ 100.000,00 para investir em dois ativos: um com uma taxa de retorno esperada de 12% ao ano e um desvio padrão de 10%, e o...

Para minimizar o risco, o investidor deve alocar seu capital de acordo com a relação entre os retornos esperados e os desvios padrão de cada ativo. Neste caso, a alocação ótima para minimizar o risco seria investir 60% no primeiro ativo, com retorno esperado de 12% ao ano e desvio padrão de 10%, e 40% no segundo ativo, com retorno esperado de 8% ao ano e desvio padrão de 5%. Essa alocação visa equilibrar os retornos esperados e os níveis de risco de cada ativo, buscando maximizar o retorno ajustado ao risco da carteira de investimentos.